(조세금융신문=진민경 기자) 비은행권 금융사를 대상으로 외화 유동성 모니터링 지표가 도입된다.

20일 기획재정부, 금융위원회, 한국은행, 금융감독원은 이같은 내용이 담긴 ‘외화유동성 관리제도 및 공급체계 개선방안’을 발표했다.

코로나19 확산으로 글로벌 달러 선호현상이 심화하면서 증권사들이 대규모 파생결합증권 외화증거금 납입수요로 외화유동성 확보에 어려움을 겪는 등 비은행권 금융사들이 외환리스크 관리 취약성에 노출됐다는 진단에서 나온 결정이다.

이에 따라 정부와 관계기관은 개별 금융사 취약성 보완을 위해 ‘금융그룹 단위 외화유동성 관리 체계’를 도입할 계획이다. 이는 금융지주회사에 대해 그룹 전체 단위로 외화유동성 규제 비율을 산출해 추진하는 방식이다.

또한 금융회사들이 외화유동성 등에 대한 ‘자체 위험관리 기준’을 수립하도록 의무화할 계획이다. 금감원의 가이드라인에 따라 각 금융사가 위험상황 평가기준, 대응계획 등 자체수립하도록 한다는 방침이다.

또 비은행권의 외화조달과 운용에 관한 실효성 있는 모니터링을 위해 ‘3종 지표’를 새로 도입하고, 파생결합증권 증거금과 같은 비정형‧우발적 외화수요에 대한 점검체계도 갖춰나갈 예정이다. 현재 은행권에 대해서만 시행중인 외화유동성 스트레스 테스트는 비은행권까지 확대 실시된다.

이외 비은행권 외화유동성 비율, 은행권 외화LCR, 외환건전성 부담금 등 기존 외환건전성 제도의 미비점도 보완되며 각 기관이 각종 규제비율‧모니터링 현황, 스트레스 테스트 결과 등을 정기적으로 보고하도록 하고 위기시에는 외환건전성 정책 방향 등을 협의해 조정하도록 한다.

만약 위기 상황 발생시 증권사에 대한 외화유동성 공급이 이뤄질 수 있도록 한국증권금융 등을 통한 외화유동성 공급체계가 마련될 예정이다.

아울러 증권사의 외화 유동자산 보유(파생결합증권 자체헤지 규모의 20% 이상)를 의무화하는 한편, 보험사의 환헤지 관행 개선도 병행된다.

또 외환건전성협의회가 신설, 외환부문 거시건전성을 제고하고 기관간 협업 강화에 기여할 예정이다. 정부는 위기시 증권사에 대한 외화유동성 공급이 이루어질 수 있도록 한국증권금융 등을 통한 외화유동성 공급체계를 마련하고, 환매조건부 외화채권 매입제도를 원활하게 운영할 계획이다.

이날 홍남기 경제부총리 겸 기획재정부 장관은 “금융회사들이 ‘자체 위험 관리기준’을 마련해 외환리스크 대응 역량 강화를 유도하고, 스트레스 테스트 대상도 확대하겠다”면서 “외화유동성 공급체계도 현재 은행권 중심에서 증권사·보험사까지 포함될 수 있도록 다층적으로 지원해 나갈 계획”이라고 말했다.

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