(조세금융신문) 오는 2016년부터 바젤 Ⅲ에서 시스템적으로 중요한 국내은행(D-SIBs)에 대해 추가적인 자본적입을 요구하면서 급격한 자본유출입이 시스템 불안요인으로 작용할 가능성이 커지고 있는 가운데 외환건전성 지표가 추가로 고려될 필요가 있다는 지적이 제기됐다.

임형석 한국금융연구원 연구위원은 ‘D-SIBs 규제 관련 주요 이슈와 시사점’이라는 보고서에서 회생‧정리계획 작성의무를 추가적으로 부과하는 등 기타 거시건전성정책과 유기적 연계를 통해 정책효과를 극대화할 필요가 있다“며 이같이 밝혔다.

글로벌 금융위기 이후 각국은 은행, 보험, 기타 비은행 금융사 등 업권별로 시스템적으로 중요한 금융회사를 지정하고 이에대해 규제를 강화하고 있다.

특히 금융시스템에서 주요 역할을 담당하는 은행에 대해서는 시스템적 중요성을 고려해 글로벌 차원은 G-SIBs(Golobal Systemicaly Important Banks)와 개별국가 차원의 D-SIBs(Domestic Systemicaly Important Banks)로 구분해 금융안정성을 확보하기 위한 다각적인 노력을 집중하고 있다.

임 연구위원은 “D-SIBs 선정지표와 관련해 각국은 직면한 상황이 모두 달라 국제적으로 합의된 일반적인 원칙만 제시됐을 뿐 구체적인 내용은 각국에 위임되었다”며 “한국은 해외로 부터의 급격한 자본유출입 등이 금융시스템 불안요인으로 작용하였음을 감안해 외화차입 등 외화건전성 관련 지표를 추가로 고려할 필요가 있다”고 밝혔다.

또 D-SIBs 대상은 연결기준으로 선정하되 회계적 연결기준이 아닌 규제적 연결기준 관점에서 이뤄지고 있으므로 한국도 향후 금융지주회사체제에 입각한 실질적인 연결규제, 감독시스템이 확입될 경우 지주회사를 대상으로 D-SIBs을 지정할 수 있을 것으로 판단했다.

임 연구위원은 “D-SIBs로 지정될 경우 주요국은 추가적인 자본적립 외에 부도시 적용될 회생, 정리계획 작성의무 등을 부과하고 있다”며 “우리나라도 금융위기 이후 논의되고 있는 새로운 정리체게 도입이 불가피한 바 우선적으로 D-SIBs를 대상으로 회생, 정리계획 작성을 의무화하고 점차 적용대상을 확대하는 방안을 고려해야 한다”고 말했다.

특히 G-SIBs(씨티그웁, SC그룹)의 국내 현지법인인 한국씨티은행, 한국SC은행 등이 D-SIBs으로 선정될 경우, 국내 금융당국은 본범소재 본국 금융당국과 추가 자본적립 규제에 대해 상호조정하고 협력하는 절차를 마련해야 할 것이라고 밝혔다.

그는 SC그룹은 이미 참여하고 있는 위기관리그룹을 통해 조정할 수 있으나 씨티그룹은 위기관리그룹에 참여하지 않고 있어 별도의 추가적인 협력절차가 필요하다고 설명했다.

임형석 연구위원은 “ 우리나라도 D-SIBs규제체계 관련 구체적 공개안을 마련하는 한편 3년 단위로 기타 거시건전성정책과의 유기적 연계를 통한 금융안정성 제고 여부를 점검할 필요가 있다”고 강조했다.

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