(조세금융신문=진민경 기자) 우리금융그룹이 금융감독원으로부터 내부등급법 최종 승인을 획득했다.
결과적으로 우리금융 입장에서 국제경제은행(BIS) 기준 자기자본비율이 상승함에 따라 자금 활용에 여유가 생기면서 현재 고민중인 증권, 보험, 벤처캐피탈 등 비은행 부문 인수합병에 필요한 실탄을 마련하기가 더욱 수월해진 셈이다.
2일 우리금융은 금감원으로부터 내부등급법 최종 승인을 획득했다고 밝혔다.
그간 우리금융은 5대 금융지주 중 유일하게 내부등급법이 아닌 표준등급법을 적용받아 왔다.
세계은행 감독기관인 바젤은행감독위원회(BCBS)의 표준가중치를 적용해 위험가중자산을 평가하는 표준등급법은 은행 자체 신용평가 시스템으로 추정한 리스크 측정 요소인 내부등급법보다 엄격하다.
내부등급법은 자체 추정한 리스크 측정 요소를 활용해 위험가중자산을 산출하므로, 표준등급법보다 위험가중자산이 줄어드는 효과가 생긴다.
즉 내부등급법으로 전환하면 위험자산 비중이 줄고, 국제결제은행(BIS) 기준 자기자본 비율은 올라간다.
이번 내부등급법 승인을 통해 우리금융은 국제결제은행(BIS) 자기자본비율이 약 1.3%p 올라가게 됐고, 그 결과 추가 출자 여력이 생기게 됐다. 실제 우리금융은 이번 내부등급법 100% 승인으로 자기자본이 2조원 증가하면서 운영할 수 있는 자산이 20조원가량 늘어나게 된다고 자체 추정한 상태다.
◇ 2년 10개월 만에 내부등급법 승인
우리금융은 지주 설립 후 내부등급법 승인을 위해 우리은행, 우리카드 등 자회사들과 함께 태스크포스팀(TFT)을 구성하고 그룹 리스크거버넌스 및 리스크관리시스템 구축 등 전반적인 그룹 리스크관리체계 구축을 완료했다.
자세히 살펴보면 우리금융은 지난해 6월 중소기업 및 가계부문에 대한 승인을 받은 뒤 이번 외감기업과 카드 부문 모형까지 내부등급법 최종승인을 받았다. 2019년 1월 우리금융지주 출범 후 2년10개월여만인데, 금융지주 중 최단기간 내 승인이다.
금감원은 이러한 우리금융의 리스크관리체계 구축 노력을 높게 평가해 최단기간 내 내부등급법 사용을 승인한 것으로 보인다.
우리금융그룹 관계자는 “이번 내부등급법 승인으로 BIS비율이 약 1.3%p 수준 상승할 것으로 예상하고 있다”며 “규제비율 준수에 대한 부담이 완화되면서 코로나19로 경영에 어려움을 겪는 기업에 정부정책에 발맞춰 지속적으로 지원할 수 있게 됐다. 우리금융그룹 성장의 밑거름이 될 수 있을 것으로 보인다”고 말했다.
◇ 비은행 M&A 탄력…증권사가 1순위일듯
우리금융은 이번 내부등급법 승인에 따라 비은행 부문에 대한 보강 작업에 속도를 낼 것으로 관측된다.
지난해 캐피탈과 저축은행을 인수한 우리금융은 비은행 부문 보강에 주력하고 있다.
올 상반기 기준으로 우리금융의 전체 순이익은 우리은행이 90%를 책임지고 있는 상태다. 이와 관련 손 회장은 비은행 비율이 현재의 10%에서 최소 30%까지 높아져야 한다고 강조해왔다.
그런 측면에서 우리금융이 종합금융그룹의 면모를 빠르게 갖추겠다는 방침을 강조하고 있고, 현재 5대 금융그룹 중 우리금융만 유일하게 증권사와 보험사가 없는 것을 감안하면 인수합병에 더욱 박차를 가할 것으로 보인다.
증권사, 보험사, 벤처캐피탈사 중 우리금융의 비은행 인수합병 1순위는 단연 증권사일 것으로 전망된다. 특히 가격이 크게 오르지 않은 중소형 증권사에 관심이 집중되고 있는 상황이다.
이성욱 우리금융 재무부문 전무(CFO)도 앞서 올해 3분기 실적 컨퍼런스콜에서 “아직 종합금융그룹으로서 포트폴리오는 미완성인 상태로 증권사 인수를 비롯해 벤처캐피탈(VC), 부실채권(NPL) 전문회사 설립 등을 검토하고 있다”며 “다른 자회사와 시너지가 큰 증권사 인수를 최우선순위로 고려하고 있다”고 언급한 바 있다.
이후 우리금융은 증권사를 시작으로 보험, 캐피탈사 등으로 사업 영역을 확장해갈 가능성도 높다.
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